Lasso算法维基百科,自由的百科全书跳到导航跳到搜索在统计学和机器学习中,Lasso算法(英语:leastabsoluteshrinkageandselectionoperator,又译最小绝对值收敛和选择算子、套索算法)是一种同时进行特征选择和正则化(数学)的回归分析方法,旨在增强统计模型的预测准确性和可解释性,最初由斯坦福大学统计学教授RobertTibshirani(英语:)于1996年基于LeoBreiman的非负参数推断(NonnegativeGarrote,NNG)提出[1][2]